LIBOR-OIS 스프레드 썸네일형 리스트형 LIBOR-OIS 스프레드란 무엇인가 LIBOR-OIS Spread 는 달러 자금 시장 신용 경색을 나타내는 지표 편에서 밝혔듯, LIBOR 는 London Inter-Bank Offered Rate 의 약자로 역외 달러 시장의 대표 금리이다. 이 금리는 런던에 소재한 은행 가운데에서도 비교적 신용도가 높은 글로벌 은행 간 무담보 달러 조달 시 적용되는 금리이다. 따라서 미국채 금리처럼 무위험 이자율이라고 볼 수는 없어도, 초우량 은행의 달러 조달 금리이므로 특별한 경우가 아니라면 매우 낮은 수준의 신용 스프레드만이 가산된 금리라고 할 수 있다. LIBOR 는 자금 조달 기간에 따라 금리가 다르나, 별다른 언급이 없다면 보통 3개월 만기의 LIBOR 금리를 뜻한다. 한편, OIS 금리란 Overnight Index Swap 금리의 약자로, .. 더보기 이전 1 다음
