Sharpe Ratio 썸네일형 리스트형 금융상품 평가지표 제3편_추적오차/정보비율/사프비율 수익률과 변동성에서 파생된 금융상품 평가 지표 일전의 포스트에서 수익률과 변동성의 개념에 대해 다루어 보았다. 이제 그 수익률과 변동성 개념에서 파생되는 금융상품 평가 지표들을 만나보자. 가장 대표적이고 기본적인 지표로, 흔히 IR(Information Ratio)라 불리는 정보 비율과 샤프 비율(Sharpe Ratio)를 들 수 있다. 이런 류의 지표들은 보통 수익률로 대변되는 투자 성과를 얼마나 '효율적으로', 즉, 얼마나 낮은 위험(변동성)으로 달성하는가의 관점에서 금융 상품을 평가한다. 따라서 '성과 나누기 변동성(성과/변동성)' 형태를 기본으로, 평가하는 측면에 따라 다양한 형태의 수익률과 변동성을 대입해 계산하게 된다. 그럼 위에서 언급한 지표들이 구체적으로 무엇을, 어떻게 평가하는지 알아보도.. 더보기 이전 1 다음